SFZ Project Lost Story стало новым сюжетным дополнением к основному проекту SFZ Project и представлена как небольшая сюжетная история, разворачивающаяся на локации Пригородный вокзал, в условиях зимней атмосферы. Кроме нового сюжетного наполнения и использования новых возможностей модифицированного движка OGSR Engine, игра получила несколько обновленных игровых систем, новую локацию и интересный сюжет в виде расследования. После того, как сталкер Принц похитил артефакт, он, к своему удивлению, оказывается в довольно странном месте под названием Пригородный вокзал...