Действие игры происходит в Либерти-Сити — вымышленном мегаполисе, который также является местом действия во многих других играх серии. В ранних анонсах игры сообщалось, что GTA Advance будет портом GTA III, однако в ходе разработки (точное время принятия решения неизвестно) эта идея была отклонена, возможно, из-за технических ограничений консоли и недостатка времени, необходимого для переноса игровых миссий в двухмерное окружение. В результате игра была выпущена как предыстория GTA III, время действия — за год до событий третьей части...

В период правления Саддама Хусейна тюрьма «Абу-Грейб» использовалась «Управлением общей безопасности» (Амн аль-Амм). С конца 80-х годов прошлого века, западные СМИ называли эту тюрьму не иначе как «Центр палачей Саддама», знали бы они что тут будет твориться при «демократичных» американцах. После свержения в 2003 году Саддама Хусейна, до августа 2006 года «Абу-Грейб» пользовались американские военные, совместно с новым правительством Ирака. Весной 2004 года на канале «CBS» в программе «60 Minutes II» показали репортаж о пытках американскими военными заключенных тюрьмы «Абу-Грейб»...