В издательстве Литрес в апреле 2024 года вышла электронная книга «Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа». Эта книга будет полезна вам для того, чтобы разобраться, как надо правильно диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Особенно, если ваш инвестиционный портфель небольшой, и вы не можете повторить структуру публичных портфелей каких-нибудь очень известных инвесторов. Здесь представлено оглавление этой книги. Введение 1. Основы теории Марковица 1.1. Описание проблемы 1...

Коэффициент Шарпа - важный, но не основной показатель эффективности портфеля. Привет, друзья. Сегодня немного теории тестирования и анализа инвестиционных портфелей. Коэффициент Шарпа (англ. Sharpe Ratio) - популярный индикатор, показывающий доходность портфеля относительно его рискованности. Он помогает оценить, связана ли более высокая доходность портфеля с принятием большего риска или с лучшими инвестиционными решениями. Что можно узнать по коэффициенту Шарпа? При сравнении фондов или портфелей инвесторы должны учитывать не только абсолютную доходность, но и риски...