Во вкладке Normality (Проверка на нормальность) модуля Descriptive statistics программы Statisticа есть опции Normal expected frequencies, Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for normality и Shapiro-Wilk's W test. Теперь рассмотрим Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for normality (Критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса). Тест Колмогорова – Смирнова предназначен для сопоставления двух распределений: а) эмпирического с теоретическим (в нашем случае - нормальным); б) одного эмпирического распределения с другим эмпирическим распределением...

Критерий Колмогорова-Смирнова (K-S тест) — это непараметрический статистический критерий, используемый для проверки: Как работает критерий Колмогорова-Смирнова? Основная идея K-S теста заключается в сравнении кумулятивных функций распределения (CDF). K-S тест вычисляет максимальное абсолютное отклонение между CDF эмпирического распределения и CDF теоретического распределения (в случае проверки соответствия одному распределению) или между CDF двух эмпирических распределений (в случае проверки однородности двух выборок). Это максимальное отклонение обозначается как статистика K-S (обычно обозначается как D)...