Критерий Колмогорова-Смирнова (K-S тест) — это непараметрический статистический критерий, используемый для проверки: Как работает критерий Колмогорова-Смирнова? Основная идея K-S теста заключается в сравнении кумулятивных функций распределения (CDF). K-S тест вычисляет максимальное абсолютное отклонение между CDF эмпирического распределения и CDF теоретического распределения (в случае проверки соответствия одному распределению) или между CDF двух эмпирических распределений (в случае проверки однородности двух выборок). Это максимальное отклонение обозначается как статистика K-S (обычно обозначается как D)...

Критерий Колмогорова-Смирнова – это непараметрический критерий, используемый для проверки гипотезы о том, что выборка данных взята из определенного распределения. В частности, его можно использовать для проверки гипотезы о нормальном распределении. Однако, следует отметить, что существуют более мощные критерии для проверки нормальности, такие как критерий Шапиро-Уилка. I. Сущность критерия Колмогорова-Смирнова: Критерий Колмогорова-Смирнова основан на сравнении эмпирической функции распределения (ECDF) выборки с теоретической функцией распределения (CDF) предполагаемого распределения...