Их постоянно путают и называют одним и тем же. На самом деле это разные инструменты. Объясняю на простой аналогии — а для тех, кто любит точность, добавляю короткие технические пометки. Представьте, что вы отправляете письма. Прокси — это посредник, который берёт ваше письмо и отправляет от своего имени. Получатель видит обратный адрес посредника, а не ваш. Но само письмо едет как есть, и занимается посредник только письмами одной вашей программы. VPN — это бронированный курьер. Он забирает вообще всё с вашего устройства, запечатывает в защищённую капсулу и везёт на свою станцию...

Прокси-сервер (от англ. proxy — «посредник») — это компьютер или программа, которая выступает промежуточным звеном между вашим устройством и интернетом. Представьте, что вы хотите отправить письмо, но не опускаете его в почтовый ящик сами, а отдаёте секретарю, который относит письмо на почту. Сайты видят не ваш домашний адрес, а адрес офиса, где сидит секретарь. Так и прокси: все запросы с вашего компьютера идут сначала на прокси-сервер, и только оттуда — к конечному ресурсу. Ответ возвращается по той же цепочке...