Не все прокси поставляются со своим собственным клиентом, но компании, у которых есть приватные настройки, обычно рекомендуют использовать их для подключения к прокси-клиенту. Например, в Windows 10 клиент для подключения к приватному прокси необходим, но в macOS вы можете настроить его без клиента...