Если вы обнаружили эту ошибку - "поздравляю", у вас проблемы в архитектуре кода. Потому что, - да, вложенное исполнение insert... exec... в MS SQL запрещено. Что делать? Если как следует разобраться, то вот прямо хороших и простых методов - нет. Можно использовать временные таблицы, можно - табличные функции (и там будет полно других ограничений)...