Стохастическое исчисление (или стохастический анализ) — это особый раздел математики, который позволяет описывать процессы с «шумом» или случайной составляющей. Если обычные дифференциальные уравнения (ODE - Ordinary Differential Equations) применяются к системам, в которых всё детерминировано, то стохастические дифференциальные уравнения (SDE - Stochastic Differential Equations) учитывают, что некоторые части процесса могут быть непредсказуемы в принципе — например, хаотические движения частицы в жидкости, волатильность цены акции, шум в электрической цепи...