Что такое Коэффициент Шарпа и как его рассчитать в Excel - примеры. Как применять Коэффициент Шарпа на Форекс и Фондовом рынке, каким должно быть значение. Один из самых очевидных показателей, используемых начинающими трейдерами для анализа личной эффективности – процент доходности. Но у него есть один недостаток: зависимость от рисков. Чем они больше, тем меньше прибыльность. Но не факт, что эффективность самой сделки ниже. Есть более надежный инструмент, используемый профессиональными трейдерами для анализа стратегии – коэффициент Шарпа...

Это показатель, который отображает меру рентабельности инвестиционной стратегии; простыми словами, он демонстрирует, окупается ли риск. Главная цель коэффициента – оценить стабильность получения высокого дохода, ведь низкий, но стабильный доход на длительном периоде эффективнее, чем высоковолатильные инструменты. 👉Для расчета коэффициента используются три показателя: доходность портфеля или отдельного актива (r), безрисковая доходность (RFR), стандартное отклонение доходности (StdDev). Конечную формулу можно увидеть на чарте снизу...