1 год назад
Торговля с использованием гауссовских статистических моделей и упрощенный подход в расчете волатильности
Карл Фридрих Гаусс был вундеркиндом и блестящим математиком, жившим с конца 18-го по середину 19-го века. Вклад Гаусса включал квадратные уравнения, анализ методом наименьших квадратов и нормальное распределение. Хотя нормальное распределение было известно из работ Абрахама де Муавра еще в середине 1700-х годов, заслугу в открытии часто ставят Гауссу, а нормальное распределение часто называют распределением Гаусса. Большая часть исследований статистики была основана Гауссом, и его модели применяются к финансовым рынкам, ценам и вероятностям...
Метод Гаусса – непросто, но быстро.
Этой статьей хотелось бы завершить обсуждение знаменитого, очень известного и такого простого метода расчета СЛАУ, как метод Гаусса. Главное, что хотелось показать – это возможности распространенных компьютеров, их великолепное быстродействие и достаточную точность для огромного числа расчетов. Лично мне приходилось проводить расчеты электрических сетей высокого напряжения, расчеты теплопроводных трасс и многое другое. При этом стоит отметить, что точность расчета больше зависит от качества исходных данных, чем от ограничений сопроцессора...