Тест ADF (расширенный тест Дики – Фуллера) – проверка Статистической значимости (Statistical Significance), которая демонстрирует результаты проверки Нулевой гипотезы (Null Hypothesis) и Альтернативной (Alternative Hypothesis). В результате мы получим P-значение (P Value), из которого можно сделать вывод о Стационарности (Stationarity) Временного ряда (Time Series). Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером. Когда мы создаем прогнозирующую Модель (Model) для временных рядов, нам требуются...

Допустимая ошибка прогноза любых временных рядов может рассматриваться, как один из вариантов определения оптимального горизонта прогнозирования. У допустимой ошибки есть 2 недостатка при прогнозировании временных рядов. 1. Какая ошибка является допустимой, а какая нет? Это не всегда понятно. Если прогнозируем цены биржевых активов, то там можно четко определить допустимую ошибку. Цены биржевых активов прогнозируются для получения прибыли. Значит, если размер ошибки может привести к убыткам (а...