Окна переменной ширины используются для нестационарных процессов, в том числе и для анализа ценовых временных рядов. Вот простой пример. Допустим у ценового временного ряда меняется частота колебания. Понятно, что там, где частота увеличивается надо взять более узкое скользящее окно, а там где частота уменьшается, скользящее окно надо брать более широкое. В нестационарных процессах ширину скользящего окна можно регулировать также и по времени зануления функции оконной автокорреляции, если функция автокорреляции падает в район нуля и далее всё время находится в районе нуля...

Сэр Клайв Уильям Джон Грэнджер, Sir Clive William John Granger (1934-2009) В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже получившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже высказывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождающий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал. Первоначально...