Первые торговые алгоритмы появились в США еще в 70-х годах прошлого века - Эдвард Торп, профессор математики из MIT спрогнозировал изменение цены актива, основываясь на теории вероятностей и закона больших чисел. Его фонд, основанный в 1969 году за 18 лет более чем в два раза обогнал индекс S&P500, превратив 1,4 млн в 273 млн долларов США. Торп считается родоначальником так называемого «количественного инвестирования» - метода, который сегодня применяют практически все крупнейшие финансовые компании на Уолл Стрит – от Citadel до JP Morgan...