312 читали · 5 лет назад
Алготрейдинг в России – как это работает
Первые торговые алгоритмы появились в США еще в 70-х годах прошлого века - Эдвард Торп, профессор математики из MIT спрогнозировал изменение цены актива, основываясь на теории вероятностей и закона больших чисел. Его фонд, основанный в 1969 году за 18 лет более чем в два раза обогнал индекс S&P500, превратив 1,4 млн в 273 млн долларов США. Торп считается родоначальником так называемого «количественного инвестирования» - метода, который сегодня применяют практически все крупнейшие финансовые компании на Уолл Стрит – от Citadel до JP Morgan...
1500 читали · 6 лет назад
Что такое VaR, CFaR, EaR или Shortfall?
Процесс управления валютным риском неразрывно связан с выбором методики его оценки. Тут возникает особая сложность, поскольку не существует ни одного идеального метода: все имеют определенные ограничения в использовании. Например, самым распространенным является метод VaR (или Value-at-Risk).  Показатель VaR дает представление о максимальном размере возможных потерь стоимости (в данном случае ОВП) в денежных единицах в течение некого периода времени с заданной степенью вероятности (обычно это 95% или 99%)...