410 читали · 3 года назад
Variance в Статистике простыми словами
Дисперсия случайной величины (σ2 , s2 , Var(x)) – мера удаленности того или иного значения Выборки (Sample) от Среднего значения (Mean). Рассчитывается с помощью формулы: Пример. Друзья измерили рост своих собак разных пород и хотят выяснить, у скольких собак слишком большой и слишком маленький рост...
1499 читали · 6 лет назад
Что такое VaR, CFaR, EaR или Shortfall?
Процесс управления валютным риском неразрывно связан с выбором методики его оценки. Тут возникает особая сложность, поскольку не существует ни одного идеального метода: все имеют определенные ограничения в использовании. Например, самым распространенным является метод VaR (или Value-at-Risk).  Показатель VaR дает представление о максимальном размере возможных потерь стоимости (в данном случае ОВП) в денежных единицах в течение некого периода времени с заданной степенью вероятности (обычно это 95% или 99%)...