134 читали · 2 года назад
Получение компонент временного ряда
Рассмотрим способ разложения временного ряда на трендовую, сезонную и остаточную составляющие. Под трендом понимаем общую закономерность ряда (изменение среднего значения со временем), под сезонностью — повторяющуюся закономерность в определенных периодах (чтобы говорить о сезонности, в датасете должно быть несколько периодов). Для демонстрации загрузим набор данных о статистике пассажирских перелетов с 1949 по 1960 из библиотеки pmdarima: Разложение на перечисленные выше составляющие можно произвести с помощью функции seasonal_decompose из модуля statsmodels...
630 читали · 1 год назад
Трендовые и их автоматизация
Тренд бывает восходящим, нисходящим, а также локальным и глобальным. Трендовые линии так же строятся минимум по двум точкам, но чем больше касаний тенью свечи, тем тренд сильнее! Чем старше ТФ, тем тренд сильнее. Ниже на картинке нисходящий тренд: Ниже на рисунке восходящий тренд: Зачастую, когда вы строите поддержку, сопротивление или трендовые, у вас часть свечей выходит за  линии. Синей стрелкой показал пример. Такой «прокол» называется ложный пробой. То есть тело не ушло ниже линии, а цена вернулась выше трендовой линии...