Автокорреляция является числовым отражениям связи между лаговыми значениями временного ряда. Рассмотрим, особенности ее подсчета и практической реализации в библиотеке Statsmodels. Сначала скачаем тренировочный набор данных: Автокорреляцию между ts и его сдвигом на k можно посчитать так: или более практичный вид: Числовые коэффициенты в числителе и знаменателе считают по-разному, так как у основного ряда T членов, а лагового - (T-k)...

Данная статья сделана по материалам Российского государственного архива экономики, а точнее по некогда совершенно секретной пояснительной записке к отчету московского филиала ВНИИ-100 (сейчас это Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения) за 3-й квартал 1961 года. В представленном материале анализируется распределение усилий инженеров института над решением задач, связанных с развитием танков в стране. Особое внимание уделяется не только начальным исследованиям...