В прошлых двух частях этой мини-серии статей (часть 1, часть 2) мы с помощью нехитрой модели менового рынка обнаружили, что его равновесное состояние описывается экспоненциальным распределением, известным в статистической физике, как распределение Гиббса. К такому распределению условного богатства рынок приходит из любого другого начального состояния, так как если бы оно было в каком-то смысле "наиболее выгодным" для всей системы в целом. Мы знаем что природа "решая" многие механические и физические...

В прошлой части имитационное моделирование продемонстрировало нам формирование экспоненциального распределения богатства среди участников элементарного менового рынка. Эта модель чрезвычайно проста: она не включает в себя производство товаров, установку равновесных цен, эмиссию или кредит, только обмен. Опишу ещё раз в двух словах эту модель, как некую игру: В группе из N человек изначально каждый имеет по m рублей. В ходе такта игры каждый участник отдаёт ровно один рубль другому случайно выбранному участнику...