2 года назад
Концепция случайного блуждания применительно к прогнозированию временных рядов. Часть 1
Насколько я припоминаю, про историю проникновения концепции случайного блуждания в финансовую математику я уже писал достаточно подробную и развеселую статью, помимо этого, не так давно я выкладывал Python код с пояснением, посредством которого вы лично могли убедиться, насколько временной ряд полученный совершенно случайно может напоминать график движения биржевого актива со всеми присущими ему трендами, флетами, фигурами технического анализа, волнами Эллиота, уровнями Фибоначчи и стохастиками...