Роберт Ф. Ингл, Robert F. Engle (1942 -) Идея коинтеграции является очень естественным развитием идеи экономического равновесия, если принять во внимание нестационарность большинства макроэкономических переменных. В то время как стационарные временные переменные принимают значения недалеко от своего среднего, часто возвращаясь к нему, для нестационарных переменных ожидаемое время возврата к среднему бесконечно, и они обладают свойством далеко уходить от своего среднего. Нестационарность большинства макроиндикаторов — это хорошо изученная эмпирическая данность...

Сэр Клайв Уильям Джон Грэнджер, Sir Clive William John Granger (1934-2009) В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже получившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже высказывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождающий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал. Первоначально...