Известно, что супруга Николая II, императрица Александра Федоровна, в отношении своих детей была женщиной очень требовательной. К примеру, за то время, пока подрастали царские дети, российская государыня уволила за разные провинности не менее трех опытных нянь. Первой няней, не угодившей Александре Федоровне, была мисс Орчи, присланная ей после рождения великой княжны Ольги Николаевны королевой Викторией. Мисс Орчи не разделяла некоторых взглядов императрицы на воспитание детей, а потому была уволена и выслана из России...

Когда она помахала ему на прощанье, он заплакал. «Будьте счастливы, ваше высочество!» - прошептал великий сказочник. Корабль уплывал, а Андерсен все еще стоял на берегу. Раздавленный горем, словно разом осиротевший. Он так любил эту девочку! «Она была самой прекрасной принцессой на свете», - говорил Андерсен про Дагмар. И никак не мог произнести ее нового имени – цесаревна Мария Федоровна. В первое мгновение после рождения, 2 апреля 1805 года, ребенок не издал ни малейшего звука. Мать подумала, что он умер, а акушерка только рассмеялась: «Да он просто напуган!»...