В данной статье описан метод моделирования будущей динамики стоимости финансовых активов. Метод основан на теории хаоса и фрактальной геометрии. Оглавление. 1. Вступление. 2. Парадигма: линейная vs нелинейная. 3. Метод моделирования динамики стоимости на финансовом рынке. 3.1. Предисловие. 3.2. Финансовый рынок – это НДАСС. 3.3. Стоимость есть функция времени: P=N(T). 3.4. Фрактал и фрактальная структура. 3.5. Порядок, виды и типы фракталов. 3.6. Базисный фрактал. 3.7. Общий вид фрактальной структуры...

Подобным видом зависимости часто описывают многие процессы, происходящие как в природе, так и на антропогенном поприще, в связи с чем подобный вид функции имеет прикладное значение. В предыдущих статьях мы наглядно продемонстрировали принцип описания линейной и квадратичной зависимостей методом наименьших квадратов (МНК). Этими двумя простейшими случаями не исчерпывается возможность применения данного метода. Еще одним важным и распространенным случаем зависимостей является экспоненциальная. В настоящей...