"Устройство", если это так можно выразиться, любой волны (по крайней мере до 19 века) заключалось в том, что энергия распространяется через среду, возбуждая определенные точки, чтобы они двигались либо вверх, либо вниз. Примерно также, как это и происходит в обычной морской волне в случае механики. Эти колеблющееся точки известны как осцилляторы. В случае звука, эти маленькие осцилляторы - это молекулы воздуха вокруг нас. Когда вы что-то говорите, вы заставляете молекулы воздуха вокруг вас двигаться...
Это замечательный вопрос… В первую очередь, на него отвечает общая теория относительности Эйнштейна. (Спойлер: свет движется по геодезическим линиям, которые являются примерно прямыми линиями в большинстве ситуаций, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, но которые изгибаются под воздействием гравитации). Также интересно, что в каком-то смысле у света есть "масса" (и поэтому он должен подвергаться воздействию гравитации... читайте дальше!). В нашей повседневной жизни мы видим как свет кажется движущимся по прямым линиям, не подверженным воздействию гравитации...