Эксперт в области data science и руководитель компании STATWORX Себастьян Хайнц опубликовал на Medium руководство по созданию модели глубокого обучения для прогнозирования цен акций на бирже с использованием фреймворка TensorFlow. Мы подготовили адаптированную версию этого полезного материала. Автор разместил итоговый Python-скрипт и сжатый датасет в своем репозитории на GitHub. Импорт и подготовка данных Хайнц экспортировал биржевые данных в csv-файл. Его датасет содержал n = 41266 минут данных,...

Как-то GigaChat меня разочаровал, задал ему следующий вопрос: Напиши статью, как с помощью нейронных сетей на основе "обучения с подкреплением" создать модель предсказывающую направление тренда изменения цены акций. Проиллюстрируй статью кодом на Питоне. Вот его ответ: Нейросети на основе обучения с подкреплением (reinforcement learning) являются одним из самых популярных подходов для создания моделей прогнозирования цен на акции. В данной статье мы рассмотрим пример использования нейросетевой модели на основе обучения с подкреплением для предсказания направления тренда изменения цены акций...