Статья подготовлена для студентов курса «Математика для Data Science» в образовательном проекте OTUS. Мы уже подробно останавливались на том, что такое фрактальная размерность. Сегодня поговорим о корреляционной размерности. Обратим внимание на корреляционную размерность, как на основу прогнозирования временного ряда. Наличие корреляционной зависимости для временного ряда является первым шагом для того, чтобы попытаться спрогнозировать поведения ряда. Понятия корреляции Корреляция подразумевает, что существует связь между значениями...

Разности временного ряда (англ. time series difference) — это набор разностей между соседними элементами временного ряда, т. е. из каждого значения вычитается предыдущее. Для поиска разностей временного ряда применяется метод shift() (англ. «сдвиг»). Все значения он сдвигает вдоль временной оси на один шаг вперёд Задача Вычислите разности временного ряда. Пропущенные значения заполнять не нужно. На графике изобразите скользящее среднее и скользящее стандартное отклонение import pandas as pd data = pd...