Оптимальный портфель Современные теории построения оптимальных портфелей позволяют определить при заданном уровне ожидаемой доходности набор инструментов с минимально возможным риском. Интересно, что первые статьи Марковица на эту тему появились еще в 1952 году. Тем не менее эта теория до сих пор считается современной, а Нобелевские премии за работы в рамках этой теории присуждались в 1981 и 1990 годах. Портфелям ценных бумаг с одинаковой ожидаемой доходностью может соответствовать риск разного уровня...
Илюхин А. И. В части 1 мы рассмотрели условие равновесия экономической системы ВВП(t) <=> М0(t) Изучая реальные экономические системы реальных государств выяснилось, что такая линейная зависимость не наблюдается, а наблюдается логарифмическая зависимость ВВП(t) <=> А ln( М0(t)) - B В приложении к статье Сергея Блинова даны графики и уравнения равновесия шестидесяти государств, подтверждающих этот тезис. Возьмём из приложения данные для России (рис...