Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Статья подготовлена для студентов курса «Математика для Data Science» в образовательном проекте OTUS. Мы уже подробно останавливались на том, что такое фрактальная размерность. Сегодня поговорим о корреляционной размерности. Обратим внимание на корреляционную размерность, как на основу прогнозирования временного ряда. Наличие корреляционной зависимости для временного ряда является первым шагом для того, чтобы попытаться спрогнозировать поведения ряда. Понятия корреляции Корреляция подразумевает, что существует связь между значениями...