Метод Монте-Карло – это метод имитационного моделирования, который широко используется в науке, инженерии и финансах. Он был разработан в начале 1940-х годов в рамках атомной промышленности США для решения сложных задач, связанных с проектированием ядерных реакторов. С тех пор метод Монте-Карло был активно применен в различных областях, включая теорию вероятностей, статистику, физику, химию, экономику, финансы, медицину и другие. Преимущества метода Монте-Карло заключаются в его универсальности и простоте...

Казино и математика Сегодня сложная тема, но мы объясним её просто и понятно. Разговор пойдёт про алгоритмы и немного про математику. Методы Монте-Карло — это набор методов в математике для изучения случайных процессов. Случайных — это когда что-то в них происходит непредсказуемым образом, например: Смысл методов Монте-Карло в том, чтобы использовать данные случайных событий, чтобы на их основе получить более-менее точные результаты каких-то других вычислений. Они не будут идеально и математически точными, но их уже будет достаточно, чтобы с ними полноценно работать...