Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Хардкорный разбор анализа данных в обратную сторону Кому интересен анализ данных — эта статья для вас. Для этой статьи мы обратились к учебникам по эконометрике Я. Р. Магнуса, П. Л. Катышева и А. А. Пересецкого. Будет нудно, но простыми словами. Крепитесь. Введение про работу эконометриста В программировании есть термин reverse engineering, или обратная разработка. Например, вы делаете какое-то приложение, и руководитель показывает продукт конкурентов и говорит: «Надо сделать так же». Вы внимательно...