Тест ADF (расширенный тест Дики – Фуллера) – проверка Статистической значимости (Statistical Significance), которая демонстрирует результаты проверки Нулевой гипотезы (Null Hypothesis) и Альтернативной (Alternative Hypothesis). В результате мы получим P-значение (P Value), из которого можно сделать вывод о Стационарности (Stationarity) Временного ряда (Time Series). Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером. Когда мы создаем прогнозирующую Модель (Model) для временных рядов, нам требуются...
Модель ARIMA в прогнозировании курса финансовых активов Модель ARIMA в прогнозировании курса финансовых активов Финансовые рынки всегда были и остаются непредсказуемыми. Однако, в условиях неопределенности и риска, существует потребность в инструментах, способных предсказывать будущие движения цен на финансовых активах. Модель ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) представляет собой мощный инструмент прогнозирования временных рядов, который нашел широкое применение в анализе финансовых данных и прогнозировании курса финансовых активов...