Сложно, но не жуть, как сложно. Вольный перевод статьи Short survey of market portfolio construction models. Если вы не хотите читать более 25 статей и учебников по теории портфеля и разработке моделей распределения портфеля, то прочтите эту краткую статью, которая суммирует суть всего на 3 страницах. Рекомендуется для финансовых консультантов, розничных инвесторов и всех, кто действительно хотел бы больше понять о развитии теории портфеля. Когда речь заходит о теории распределения рыночного портфеля,...
Основы методологии моделирования. Целью исследования обычно являются либо изучение механизма поведения объекта или явления, либо определение значений параметров исследуемого объекта, удовлетворяющих определенному критерию. Это означает, что в процессе исследования необходимо изменять значения параметров исследуемого объекта и таким образом измерять значения показателя, служащего аргументом критерия. Процесс исследования заканчивается, когда исследователь находит совокупность значений параметров объекта, удовлетворяющую заданному критерию с заданной достоверностью...