Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Приветствую вас в своем математическом блоге, друзья! Недавно я наткнулся на несколько задач по теории вероятностей. Мне захотелось их прорешать и вспомнить формулы по основным разделам. Предлагаю вам также потренироваться и вспомнить математическую статистику. Для начала попробуйте подумать самостоятельно, а в конце будут предложены мои способы решения. Список задач 1. Имеется 12 партий изделий по 100 штук. В каждой партии 8 изделий бракованных. Из каждой партии взяли по одному изделию. Какова вероятность того, что в полученной выборке ровно 2 изделия бракованные? 2...