https://t.me/machine_learning_explained 7-минутная статья о том, как разбивать данные на train-validation-test сеты, если данные - это временные ряды. Вкратце, разбивать надо вдоль оси времени. То есть, тренировочные данные идут хронологически до валидационных. Валидационные до тестовых. Потому что модель не должна иметь никакую информацию о будущем. В статье есть очень понятные картинки о том, как именно разбивать...

Временной ряд - последовательность значений, описывающих протекающий во времени процесс, изменяющийся в последовательные моменты времени, обычно через равные промежутки. Компоненты временного ряда: тренд, сезонность и ошибка. Ряд можно разложить в сумму компонент - аддитивная модель или в произведение компонент - мультипликативная модель. Стационарный ряд - статистические свойства не меняются со временем. У него должно быть постоянное среднее значение и постоянная диспресия, а связь между значениями...