Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Степень взаимосвязи двух инструментов измеряется с помощью коэффициента корреляции. Он варьируется от −1 до +1   На практике корреляции редко бывают идеальными: коэффициент +0,80 всё ещё подразумевает сильную тенденцию к согласованному движению, в то время как −0,70 указывает на достаточно надёжную обратную связь...