Теория вероятности – довольно тяжелый раздел математики. Ковариация, корелляционная функция, дисперсия, матожидание, регрессия... В общем, не для слабонервных. Однако продажники, пытаясь сподвигнуть аудиторию на нужные действия, просто обожают говорить о вероятности. Например, если применить Очень Полезное Нечто (ОПН), то вероятность Плохого События снизится вдвое. Или лучше так: у тех, кто не применяет ОПН, вероятность Плохого События выше в два раза! Что при этом слышит средний обыватель? Только цифру «два»...

Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...