Статья подготовлена для студентов курса «Machine learning» в образовательном проекте OTUS. В июне 2019 года компания Amazon выложила в открытый доступ замечательный инструмент — GluonTS, позволяющий максимально быстро и эффективно строить, оценивать и использовать модели временных рядов, основанные на глубоком обучении и вероятностном подходе. До этого момента одним из самых известных релизов открытой библиотеки для работы с временными рядами был Facebook Prophet, выпущенный в феврале 2017 года...

Временной ряд – совокупность Наблюдений (Observation), собранных за определенный временной интервал. Этот тип данных используется для поиска долгосрочного тренда, прогнозирования будущего и прочих видов анализа. В отличие от Датасетов (Dataset) без временных рядов в качестве Признаков (Feature), наборы с временными рядами не выполняют основное требование линейной регрессии о независимости наблюдений. Наряду с тенденцией увеличиваться или уменьшаться, большинство датасетов с временными рядами демонстрируют периодические (например, сезонные) тенденции...