Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Частичная автокорреляция (Partial Autocorrelation) — это краткая характеристика взаимосвязи между Наблюдением (Observation) во Временном ряду (Time Series) и наблюдениями на предыдущем отрезке времени с удалением взаимосвязей между промежуточными наблюдениями. Графики Функции автокорреляции (ACF) и частичной автокорреляции широко используются в анализе и прогнозировании временных рядов. Это графики, которые графически обобщают силу связи с наблюдением во временном ряду с наблюдениями на предыдущих временных шагах...