✅ Эконометрика 168 вопросов СИНЕРГИЯ МТИ 2022 Автокорреляционная функция – это функция от … Аддетивной моделью временного ряда называется Белый шум – это … В журнале эконометрика основанный в 1933г.эконометрика определяется как В модели с распределённым логом рассчитывается значение медианного лага. Медианный лаг В неэкономические переменные рассматривают в качестве В общем виде первым этапом эконометрическом исследовании В парной линейной регрессии абсолютным показателем силы связи между переменными является В производственной ф-ции Кобба-Дугласа коэффициент эластичности должен быть В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель В уравнении множественной линейной регрессии параметры при факторных переменных В уравнении множественной линейной регрессии у=а+В1Х1+В2Х2+.... В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать … В эконометрике для учета неоднородности по качественным признакам в регрессивную модель вводят В эконометрических моделях зависимые переменные принято называть Высший уровень измерения предполагает сравнение с Гомоскедастичность означает … График зависимости автокорреляционные ф-ции от величины ряда называется Двухшаговый метод наименьших квадратов Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение … Для выявления сезонных колебаний на основе моделей регрессии с включением фактора времени фиктивных переменных Для двухфакторной линейной регрессии коэфф. детерминант 0,7 скорректированное значение 0,614 число наблюдений Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные Для отсутствия автокорреляции остатков характерно … Для оценки значимости коэффициент регрессии и его расчета доверительных интервалов используется Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют … Для проверки ряда на стационарность используется тест … Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест … Для системы одновременного уравнения матрица Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что … Доказано, что если выполняется предпосылка метода наименьших квадратов (условия Гаксса-Маркова) то наилучшие оценки параметров линейной регрессии Долгосрочный мультипликатор в модели регрессии рассчитывается как сумма Допустим, что имеем временной ряд, за 20 лет наиболее высокие значения коэфф. 3; 6; и 9-ого порядка, значит период колебания равен Допустим, что по одним и тем же выборочным данным построены два парных линейных уравнения регрессии у=а+вх+е; х=с+dy+е какое из соотношений линейных коэффициент корреляции является истинным? Допустим, что спрос на иномарки на авторынке России в зависимости от цены Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то … Если в динамической модели фактором выступает разовое значение Если в уравнении парно-линейная регрессия у=а+вх+е переменные "х" и "у" выразить в отклонениях от средних, то Если взаимосвязанные временные ряды содержат линейные тренды, то исходные данные заменяют Если зависимая переменная "у" одного уравнения выступая "х"-ом другим, то модель в виде системы Перейти к работе - здесь