Преобразование Лапласа для функции f(t) определяется как: F(s) = \mathcal{L}{f(t)} = \int_{0}^{\infty} e^{-st} f(t) dt, где s — комплексная переменная. В нашем случае f(t) = u(t) = αt. Подставляя это в формулу преобразования Лапласа, получаем: U(s) = \mathcal{L}{αt} = α \cdot \int_{0}^{\infty} e^{-st} t dt. Теперь нужно вычислить этот интеграл. Для этого можно использовать метод интегрирования по частям: Пусть u = t$, тогда du = dt и dv = e^{-st} dt, тогда v = -\frac{1}{s}e^{-st}. Тогда интеграл...

Пьер Симон Лаплас обобщил всё, что было сделано в теории вероятностей до него Паскалем, Ферма и Я. Бернулли. Он привел полученные ими результаты в стройную систему. Для этой цели он применил преобразование, которое позднее названо в его честь. Он также упростил способы доказательства, решил теорему об отклонении частоты появления события от его вероятности, которая также теперь носит имя Лапласа. Благодаря этому теория вероятностей приобрела законченный вид. Ж.Б.Ж. Фурье писал о стремлении Лапласа к совершенствованию и углублению знаний: «...