"Устройство", если это так можно выразиться, любой волны (по крайней мере до 19 века) заключалось в том, что энергия распространяется через среду, возбуждая определенные точки, чтобы они двигались либо вверх, либо вниз. Примерно также, как это и происходит в обычной морской волне в случае механики. Эти колеблющееся точки известны как осцилляторы. В случае звука, эти маленькие осцилляторы - это молекулы воздуха вокруг нас. Когда вы что-то говорите, вы заставляете молекулы воздуха вокруг вас двигаться...
Как электромагнитная волна передаётся в космосе там, где не должно быть никакого электрического или магнитного поля? Это довольно популярный вопрос, на который есть самые разные ответы. Даже эфир сюда приплетают, так как эта субстанция могла бы наполнить абсолютную пустоту и стать средой для распространения волны. Но на самом деле всё гораздо интереснее. Виновата концепция, которая у многих формируется при изучении стандартного школьного курса физики. Да и преподаватели, увы, вносят свою лепту. Причем, это нельзя назвать хорошим эффектом...