Математики кафедры исследования операций факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ проанализировали информацию, содержащуюся в ценах биржевых опционных контрактов, и нашли способ ее использования для прогнозирования цен базовых активов. Они провели тесты на данных 2007-2008 годов и обнаружили предпосылки к мировому экономическому кризису, сообщает пресс-служба МГУ. «Еще в конце 20-го века был предложен теоретический метод, позволяющий из кривой подразумеваемой волатильности, называемой...