Что такое скользящие средние? Скользящие средние – это запаздывающий индикатор в техническом анализе, линии которого строятся исходя из среднего значения цены актива за нескольких предыдущих периодов. Это один из популярных и простых индикаторов технического анализа. Скользящие средние отображаются на графике актива в виде кривой линии. Задача скользящих средних - показать инвесторам сглаженные данные графика без постоянных колебаний цен. Скользящие средние бывают нескольких видов. Рассмотрим основные из них: Индикатор SMA (Simple Moving Average) - простое скользящее среднее...

Окна переменной ширины используются для нестационарных процессов, в том числе и для анализа ценовых временных рядов. Вот простой пример. Допустим у ценового временного ряда меняется частота колебания. Понятно, что там, где частота увеличивается надо взять более узкое скользящее окно, а там где частота уменьшается, скользящее окно надо брать более широкое. В нестационарных процессах ширину скользящего окна можно регулировать также и по времени зануления функции оконной автокорреляции, если функция автокорреляции падает в район нуля и далее всё время находится в районе нуля...