GARCH - это статистическая модель, используемая для анализа временных рядов, в которых дисперсия ошибки считается серийно автокоррелированной. GARCH-модели предполагают, что дисперсия ошибки следует авторегрессионному скользящему среднему процессу. GARCH-модели часто применяются для моделирования финансовых временных рядов, которые характеризуются изменчивостью волатильности и кластеризацией волатильности, то есть периодами колебаний, чередующимися с периодами относительного спокойствия. GARCH-модели...