Статья подготовлена для студентов курсов «Математика для Data Science» в образовательном проекте OTUS. Зависимость структуры ряда от времени играет ключевую роль при моделировании или анализе временных рядов с различным типом процесса. В задаче анализа временного ряда со сложной структурой часто применяются модели класса ARIMA(p,d,q), которые моделируют различные ситуации, встречающиеся при анализе стационарных и нестационарных рядов. В зависимости от анализируемого ряда, модель ARIMA (p,d,q)...

Разности временного ряда (англ. time series difference) — это набор разностей между соседними элементами временного ряда, т. е. из каждого значения вычитается предыдущее. Для поиска разностей временного ряда применяется метод shift() (англ. «сдвиг»). Все значения он сдвигает вдоль временной оси на один шаг вперёд Задача Вычислите разности временного ряда. Пропущенные значения заполнять не нужно. На графике изобразите скользящее среднее и скользящее стандартное отклонение import pandas as pd data = pd...