, разделёнными определённым сдвигом, который называют лагом. Автокорреляция показывает, насколько связаны наблюдения ряда с его предыдущими или последующими значениями. Её также называют серийной, временной или лаговой корреляцией. Значение автокорреляции зависит от величины лага. При анализе сравнивают ряд с его копией, сдвинутой на один или несколько временных шагов. Для детерминированного сигнала автокорреляционная функция может задаваться интегралом произведения сигнала и его сдвинутой копии. Для каждого лага оценивают степень сходства между текущими и смещёнными значениями ряда. Полученные...