Рассмотрим, способ построения графика автокорреляции и доверительных интервалов коэффициентов, по которым выбирается количество членов MA в модели ARIMA. Сначала создадим демонстрационный набор данных: График автокорреляции временного ряда можно вывести функцией plot_acf из модуля statsmodels.graphics.tsaplots. При этом одновременно отображаются доверительные интервалы коэффициентов при истинности нулевой гипотезы о равенстве каждого из них нулю: Для каждого 𝜌𝑘 доверительный интервал считается по формуле Барлетта в предположении, что временной ряд является MA(k-1)...

Автокорреляция является числовым отражениям связи между лаговыми значениями временного ряда. Рассмотрим, особенности ее подсчета и практической реализации в библиотеке Statsmodels. Сначала скачаем тренировочный набор данных: Автокорреляцию между ts и его сдвигом на k можно посчитать так: или более практичный вид: Числовые коэффициенты в числителе и знаменателе считают по-разному, так как у основного ряда T членов, а лагового - (T-k)...