Автокорреляция является числовым отражениям связи между лаговыми значениями временного ряда. Рассмотрим, особенности ее подсчета и практической реализации в библиотеке Statsmodels. Сначала скачаем тренировочный набор данных: Автокорреляцию между ts и его сдвигом на k можно посчитать так: или более практичный вид: Числовые коэффициенты в числителе и знаменателе считают по-разному, так как у основного ряда T членов, а лагового - (T-k)...