Частичная автокорреляция (Partial Autocorrelation) — это краткая характеристика взаимосвязи между Наблюдением (Observation) во Временном ряду (Time Series) и наблюдениями на предыдущем отрезке времени с удалением взаимосвязей между промежуточными наблюдениями. Графики Функции автокорреляции (ACF) и частичной автокорреляции широко используются в анализе и прогнозировании временных рядов. Это графики, которые графически обобщают силу связи с наблюдением во временном ряду с наблюдениями на предыдущих временных шагах...

Автокорреляция является числовым отражениям связи между лаговыми значениями временного ряда. Рассмотрим, особенности ее подсчета и практической реализации в библиотеке Statsmodels. Сначала скачаем тренировочный набор данных: Автокорреляцию между ts и его сдвигом на k можно посчитать так: или более практичный вид: Числовые коэффициенты в числителе и знаменателе считают по-разному, так как у основного ряда T членов, а лагового - (T-k)...