Автокорреляция уровней временного ряда
Помогает ли автокорреляция во временных рядах при прогнозировании биржевых цен
При прогнозировании автокорреляция помогает прогнозированию. Автокорреляция как раз и указывает на то, что у временного ряда есть "память" в прошлое. А это значит, что будущие цены можно прогнозировать по прошлым данным. Отсутствие "памяти" Если во временном ряду отсутствует автокорреляция, то такой временной ряд принципиально невозможно прогнозировать. Никакими методами! Например, автокорреляция отсутствует при подбрасывании монеты. Автокорреляция отсутствует в выпадениях чисел в рулетке в казино...
Построение моделей временных рядов ARIMA в программе STATISTICA.
Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...