Статья подготовлена для студентов курса «Математика для Data Science» в образовательном проекте OTUS. Мы уже подробно останавливались на том, что такое фрактальная размерность. Сегодня поговорим о корреляционной размерности. Обратим внимание на корреляционную размерность, как на основу прогнозирования временного ряда. Наличие корреляционной зависимости для временного ряда является первым шагом для того, чтобы попытаться спрогнозировать поведения ряда. Понятия корреляции Корреляция подразумевает, что существует связь между значениями...

Рассмотрим, способ построения графика автокорреляции и доверительных интервалов коэффициентов, по которым выбирается количество членов MA в модели ARIMA. Сначала создадим демонстрационный набор данных: График автокорреляции временного ряда можно вывести функцией plot_acf из модуля statsmodels.graphics.tsaplots. При этом одновременно отображаются доверительные интервалы коэффициентов при истинности нулевой гипотезы о равенстве каждого из них нулю: Для каждого 𝜌𝑘 доверительный интервал считается по формуле Барлетта в предположении, что временной ряд является MA(k-1)...