Видео: Построим на нашем занятии модель временного ряда ARIMA(p,k,q). Обоснуем выбор спецификации уравнения. Произведём прогноз для модели и реализуем проверку качества. Для построения модели авторегрессии–скользящего среднего ARMA(p,d,q) воспользуемся пакетом STATISTICA. Строим график временного ряда: Далее задаём переменную: Получаем график временного ряда: Обратим внимание, для данного временного ряда характерны сезонные колебания c частотой 4. В пакете STATISTICA используем раздел: Дополнительные (Advanced Models)/модели ® Прогноз/серия времени (Time Series/Forecasting)...

Всем привет! 👋 Сегодня поговорим о простом способе прогнозирования, который поможет принимать более обоснованные решения на основе анализа данных и предсказания будущих тенденций. ▶️ Прогнозирование Прогнозирование играет ключевую роль в стратегическом планировании и принятии решений во многих областях бизнеса и финансов. ▶️ Скользящее среднее - статистический метод анализа данных, используемый для сглаживания временных рядов и выявления трендов и паттернов в данных. Основная идея заключается в...